GeoOptions Intelligence

Table des Matières

• 1. Vue d'ensemble du système
• 1.1 Ce que fait le système
• 1.2 Les 3 principes fondamentaux
• 1.3 Architecture technique
• 1.4 Les 15 pages du cockpit
• 2. Le Cycle Automatique — Simulation complète étape par étape
• 2.1 Les 9 étapes du cycle (Étapes 0–8)
• 2.2 Exemple de sortie GPT-4o simulée
• 2b. Phase 5 — Cycle Context Engine (Phases 1–5)
• 2b.1 Phase 1 — Delta Temporel & Decay News
• 2b.2 Phase 2 — Snapshot Contexte & Releases FRED
• 2b.3 Phase 3 — Indicateurs Techniques par Horizon
• 2b.4 Phase 4+5 — Price Discovery & Replay
• 3. Phase 1 — Volatilité Implicite & Structure Marché
• 3.1 IV Rank & IV Percentile
• 3.2 Term Structure & Skew
• 3.3 Options Flow & Open Interest
• 3.4 IV Gate — Blocage par IVR
• 3.5 Watchlist IV Dynamique
• 4. Phase 2 — Fiabilité & Calibration
• 4.1 Pattern Reliability Score
• 4.2 Contre-Thèses & Invalidation
• 4.3 Score de Brier & Calibration
• 4.4 Demi-vie des insights KB
• 5. Phase 3 — Portfolio & Risk Engine
• 5.1 Vue Portefeuille Consolidée
• 5.2 Risk Cluster Engine
• 5.3 Position Sizing — Kelly Fractionnel
• 5.4 HHI & Score de Diversification
• 5.5 Drawdown attendu
• 5b. Pattern Convergence Engine
• 5b.1 8 Catégories Thématiques
• 5b.2 Signal Direction & Conviction Score
• 5b.3 Trade Ideas — Onglet Journal
• 5b.4 IBKR Ticket Auto-Calculé
• 6. Phase 4 — IA Probabiliste & Apprentissage
• 6.1 Mise à jour Bayésienne
• 6.2 Clustering de Régimes K-Means
• 6.3 Embeddings Sémantiques
• 6.4 Analytics Dashboard
• 7. Les Prompts IA — Boîte Noire Ouverte
• 8. Tables de la Base de Données
• 9. Guide Trader — Lire le Cockpit Page par Page
• 10. Décisions de Conception
• 11. Glossaire
• 2c. Workflow Complet du Cycle — Graphe des Calculs
• 2c.1 Graphe Visuel du Pipeline
• 2c.2 Démonstration des Calculs Étape par Étape
• 12. Specialist Desks v2 — COT · Forward Curves · Surprise · Hawk/Dove
• 12.1 Architecture et tables DB
• 12.2 Injection dans les prompts IA
• 12.3 COT Positioning — CFTC Socrata
• 12.4 Forward Curves
• 12.5 Surprise Index
• 12.6 Hawk/Dove Text Scorer
• 13. Bibliothèque Patterns — Find Similar & Merge
• 13.1 Analyse de similarité GPT-4o-mini
• 13.2 Fusion et remapping des données
• 14. Calibration Progressive — IA vs Observé
• 14.1 Formule de crédibilité et blending
• 14.2 Affichage sur les cards et rapport de cycle

1. Vue d'Ensemble du Système

1.1 Ce que fait le système

GeoOptions Intelligence est un cockpit de trading d'options à usage personnel, conçu pour un trader individuel opérant sur Interactive Brokers avec des positions de l'ordre de 1 000 € par trade et un horizon moyen de 3 mois. Le système fusionne en temps quasi-réel trois flux d'information hétérogènes — données de marché financières (prix, volatilité implicite, open interest), signaux géopolitiques (flux RSS de presse internationale, scores de tension par région) et analyse macroéconomique (régime macro dominant parmi 8 états : Goldilocks, Désinflation, Soft Landing, Reflation, Stagflation, Choc Inflationniste, Récession, Crise de Liquidité) — pour générer des suggestions de patterns de trading options avec probabilités de succès, tailles de position ajustées au risque, et contre-thèses d'invalidation. L'ensemble tourne sur un VPS Linux sous FastAPI (backend) et React (frontend), avec SQLite comme base de données persistante et GPT-4o comme moteur de raisonnement.

1.2 Les 3 Principes Fondamentaux

1.3 Architecture Technique

1.4 Les 19 Pages du Cockpit

2. Le Cycle Automatique — Simulation Complète Étape par Étape

Le système tourne un cycle complet toutes les 6 heures (configurable). Voici une simulation fidèle d'un cycle réel avec des données fictives mais réalistes.

2.1 Les 9 Étapes du Cycle

2.2 Exemple de Sortie GPT-4o Simulée

{
  "analyse_globale": "Le contexte de stagflation confirmé (72%) combiné à un choc pétrolier en cours (Brent +3.1%, OPEC+ réunion d'urgence) et aux tensions en Asie du Nord-Est crée un environnement favorable aux stratégies longues volatilité sur l'énergie et aux protections défensives sur les indices. L'inversion de la courbe (-0.42%) renforce le risque de récession à 6-9 mois.",
  "patterns": [
    {
      "nom": "Choc Pétrolier Corée du Nord — Perturbation Routes Énergétiques",
      "strategie": "Long call spread XLE $90/$98 — expiration Septembre 2026",
      "ticker_principal": "XLE",
      "score_confiance": 78,
      "probabilite_succes": 0.68,
      "horizon_jours": 75,
      "taille_kelly_pct": 12.4,
      "raisonnement": "Le tir de missile nord-coréen perturbe les routes de navigation en mer du Japon et amplifie l'effet OPEC+. L'IV Rank de XLE à 35% est raisonnable pour acheter des calls. Le call spread limite le coût si la hausse est progressive.",
      "contre_these": "Si les négociations diplomatiques US-Corée du Nord reprennent rapidement, la prime de risque géopolitique se dégonfle. Probabilité : 28%.",
      "trigger_invalidation": "Annonce de contacts diplomatiques US-RPDC ou retrait des forces navales nord-coréennes",
      "facteurs_risque": ["géopolitique", "énergie"],
      "ajustement_cluster": "Facteur géo à 60% — taille réduite de 50%"
    },
    {
      "nom": "Flight-to-Safety Or — Dollar Faible + VIX Hausse",
      "strategie": "Long call GLD $195 — expiration Août 2026",
      "ticker_principal": "GLD",
      "score_confiance": 71,
      "probabilite_succes": 0.65,
      "horizon_jours": 45,
      "taille_kelly_pct": 8.7,
      "raisonnement": "Or à +1.2% en même temps que dollar faible (-0.4%) et VIX hausse = configuration classique de fuite vers la sécurité. IV Rank GLD à 22% (cheap) → acheter de la vol est justifié. Objectif $2,450.",
      "contre_these": "Si le dollar rebondit sur des données économiques US solides (NFP, CPI surprise), l'or recule mécaniquement.",
      "trigger_invalidation": "DXY +1.5% sur une session / NFP > 300K / CPI core < 2.8%",
      "facteurs_risque": ["dollar", "inflation"],
      "ajustement_cluster": "Facteur dollar saturé (53%) — taille réduite de 50%"
    },
    {
      "nom": "Compression Volatilité QQQ — Pic VIX Technologique",
      "strategie": "Short strangle QQQ $460/$510 — expiration Juillet 2026",
      "ticker_principal": "QQQ",
      "score_confiance": 64,
      "probabilite_succes": 0.61,
      "horizon_jours": 30,
      "taille_kelly_pct": 6.2,
      "raisonnement": "QQQ IV Rank à 78% (cher) avec backwardation → vendre de la vol. Le stress géo actuel est concentré sur l'énergie et l'Asie du Nord-Est, pas sur les techs. Short strangle profite du time decay si le marché reste dans la range.",
      "contre_these": "Si NVDA ou MSFT publie des résultats décevants ou si une escalade géopolitique touche les semi-conducteurs (Taiwan), mouvement directionnel brutal.",
      "trigger_invalidation": "VIX > 30 / Annonce guerre Taiwan / Earnings QQQ -10% gap",
      "facteurs_risque": ["liquidité", "technologie"],
      "ajustement_cluster": "Facteurs non saturés — taille nominale maintenue"
    }
  ]
}

2b. Phase 5 — Cycle Context Engine

La Phase 5 regroupe cinq sous-phases qui enrichissent le contexte transmis à l'IA à chaque cycle, passant d'un prompt statique à un contexte temporellement conscient, calibré par les indicateurs techniques et les données macro institutionnelles.

2b.1 Phase 1 — Delta Temporel & Decay News

À chaque cycle, le système calcule un cycle_meta : métadonnées temporelles injectées dans tous les prompts IA pour que GPT-4o sache "où il en est" dans la journée et la semaine.

Decay des news par ancienneté : _partition_news_by_age() divise les news en deux buckets. Les news récentes (<6h) reçoivent un poids plein. Les news "aged" (6–24h) voient leur impact_score multiplié par un facteur de déclin, évitant que des nouvelles de la veille dominent le contexte.

2b.2 Phase 2 — Snapshot Contexte & Releases FRED

À la fin de chaque cycle, un snapshot complet du contexte transmis à l'IA est persisté dans la table context_snapshots. Ce snapshot enregistre : l'état exact du méga-prompt, les news transmises, les indicateurs macro, les patterns sélectionnés et le cycle_meta. Il est consultable dans l'onglet AI Context de la page System Logs avec un bouton "Replay this cycle" qui reporte exactement les conditions d'entrée du cycle historique.

2b.3 Phase 3 — Indicateurs Techniques par Horizon

Pour chaque pattern suggéré, un agent technique calcule les indicateurs calibrés selon l'horizon de l'option (horizon_days). La logique d'adaptation :

Ces signaux sont injectés dans la section "Validation Technique" du prompt de scoring, permettant à GPT-4o de downranker un pattern bullish dont le sous-jacent est déjà en zone de surachat (RSI28 > 70 pour horizon 90j).

2b.4 Phase 4+5 — Price Discovery & Replay Historique

Price Discovery (Phase 4) : Le système détecte si le prix d'entrée utilisé pour chaque trade est "frais" (entry_price_fresh = True si récupéré dans les 30 dernières minutes) ou estimé (prix de clôture J-1). Ce flag est affiché dans l'onglet Ouverts du Journal comme badge ⚠ ENTRY STALE et transmis à l'IA dans le contexte de scoring.

Replay Historique (Phase 5) : Depuis l'onglet AI Context de System Logs, le trader peut sélectionner un snapshot de cycle passé et cliquer "Replay this cycle" pour re-exécuter le méga-prompt avec exactement le contexte du moment historique (même news, même macro, même régime). Utile pour comprendre pourquoi l'IA a suggéré telle stratégie à tel moment, ou pour tester une modification de prompt sur des données passées.

3. Phase 1 — Volatilité Implicite & Structure Marché

3.1 IV Rank & IV Percentile

La volatilité implicite (IV) d'une option mesure ce que le marché "pense" de la volatilité future du sous-jacent. Mais une IV de 32% est-elle chère ou pas chère ? Tout dépend de l'historique récent. C'est le rôle de l'IV Rank et de l'IV Percentile.

Formules

Table simulée — 8 Tickers avec IV Rank

3.2 Term Structure & Skew

La term structure décrit la forme de la courbe d'IV selon les expirations. Le skew décrit l'asymétrie de l'IV entre les puts et calls pour une même expiration.

Contango (marché normal)

Backwardation (stress court terme)

Put/Call Skew

3.3 Options Flow & Open Interest

Put/Call OI Ratio

Dealer Gamma Estimation

Le Dealer Gamma mesure si les market makers sont globalement "long gamma" ou "short gamma". C'est une estimation basée sur l'OI et les grecs approximatifs.

3.4 IV Gate — Blocage par IVR

L'IV Gate est un filtre dur qui bloque ou pénalise les trades avant leur log dans le cycle, selon l'IV Rank du sous-jacent au moment de la suggestion. Il opère sur deux niveaux :

Les seuils sont configurables dans Config → onglet Options — Parameters avec des curseurs visuels. Deux seuils distincts : IVR Alert (jaune, avertissement) et IVR Extreme (rouge, blocage).

3.5 Watchlist IV Dynamique

La watchlist IV est stockée en base de données (table iv_watchlist) et non plus hardcodée. Elle supporte 3 types de tickers :

L'ajout d'un ticker déclenche immédiatement un bootstrap en arrière-plan (1 an de données yfinance pour l'IV historique). Une fois bootstrappé, l'IV Rank devient fiable. Avant bootstrap : affiché en orange avec mention "Insufficient IV history".

4. Phase 2 — Fiabilité & Calibration

4.1 Pattern Reliability Score

Le Pattern Reliability Score (PRS) mesure la fiabilité statistique d'un pattern basé sur son historique de trades réels. Il pénalise les petits échantillons et récompense les win rates élevés sur de nombreux trades.

Formule

Table simulée — Patterns avec Scores de Fiabilité

4.2 Contre-Thèses & Invalidation

Chaque pattern généré par GPT-4o inclut obligatoirement une contre-thèse et un trigger d'invalidation. C'est l'une des protections les plus importantes du système contre le biais de confirmation.

Surveillance Automatique des Triggers

À chaque cycle (6h), le système passe les titres RSS dans GPT-4o-mini avec les triggers stockés en base pour chaque position ouverte. Si une correspondance sémantique est détectée (score cosinus > 0.82), une alerte d'invalidation est générée.

4.3 Score de Brier & Calibration

Le score de Brier mesure la précision des probabilités estimées par GPT-4o. Un modèle bien calibré annonce 70% quand la réalité est vraie 70% du temps.

Table de calibration simulée

4.4 Demi-vie des Insights KB

Les insights de la Knowledge Base ont une durée de vie limitée. Le système gère une demi-vie de 180 jours (configurable) pour déprécier automatiquement les insights anciens.

Règle système : Si poids < 0.15 ET l'événement géopolitique n'est plus détecté dans les flux RSS depuis 30 jours → insight archivé automatiquement et exclu du Super Contexte.

5. Phase 3 — Portfolio & Risk Engine

5.1 Vue Portefeuille Consolidée

Concentration par Secteur

5.2 Risk Cluster Engine

Deux positions dans des secteurs différents peuvent être exposées au même facteur de risque sous-jacent. Le Cluster Engine identifie ces dépendances cachées.

5.3 Position Sizing — Kelly Fractionnel

5.4 HHI & Score de Diversification

5.5 Drawdown Attendu

5b. Pattern Convergence Engine

Le Pattern Convergence Engine enrichit chaque suggestion IA avec une direction de signal et un score de conviction calculés par convergence multi-source (géopolitique + macro + technique). Il alimente l'onglet Trade Ideas du Trading Journal.

5b.1 Les 8 Catégories Thématiques

Chaque pattern et chaque trade idea est classé dans l'une des 8 catégories signal et 8 catégories de déclencheur :

5b.2 Signal Direction & Conviction Score

Chaque pattern reçoit un signal_direction et un conviction_score calculés à l'issue du scoring IA :

5b.3 Trade Ideas — Onglet Journal

L'onglet Trade Ideas du Trading Journal présente les suggestions du dernier cycle scorées, avec des filtres avancés :

• Filtre classe d'actif — ⚡ Energy · 🥇 Metals · 🌾 Agri · 📈 Equities · 📊 Indices · 💱 Forex
• Filtre thématique — ⚔️ Geopo · 🏦 Macro · 📐 Technical · 🛢 Supply · 🌩 Risk-off · 💸 Flows · 🌐 Geo-eco · 💳 Credit
• Top N — Top 5 / 10 / 20 / All avec tri par conviction score
• Score patterns — bouton qui relance le scoring IA sur les patterns du cycle actuel

Chaque ligne affiche : pattern name · signal_direction badge · stratégie · score IA · EV + move + max/target · profil de risque · alignement macro · date d'entrée · durée barre visuelle. Un bouton 🔍 ouvre le détail complet et un bouton 🔒 loggue le trade directement.

5b.4 IBKR Ticket Auto-Calculé

Pour chaque trade idea ou trade ouvert dans le Journal MtM, le système génère automatiquement un ticket Interactive Brokers avec tous les paramètres pré-remplis :

Le strike ATM est calculé à partir du prix spot le plus récent. L'expiry est le vendredi le plus proche de today + horizon_days. Ce ticket est affiché dans le Dashboard (card Latest Logged Trades) et dans l'onglet Open du Journal en expand d'un trade. Il ne déclenche aucune exécution — copier-coller dans TWS.

6. Phase 4 — IA Probabiliste & Apprentissage

6.1 Mise à Jour Bayésienne

La mise à jour bayésienne permet au système d'apprendre des résultats réels pour corriger les probabilités estimées par GPT-4o.

Table Comparative — 6 Patterns Prior vs Posterior

6.2 Clustering de Régimes K-Means

Le clustering K-Means (implémenté en pur Python) identifie automatiquement le régime macroéconomique actuel.

Les 7 Features

3 Snapshots Illustratifs

Matrice de Transition Simulée

Détection d'Anomalies

6.3 Embeddings Sémantiques

Avant d'ajouter un pattern à la KB, le système vérifie l'absence de doublon sémantique. Jaccard (mots communs) rate la majorité des doublons réels. Les embeddings capturent le sens.

Table — 5 Candidats Évalués

6.4 Analytics Dashboard

7. Les Prompts IA — Boîte Noire Ouverte

GeoOptions utilise 6 appels GPT distincts, chacun avec un rôle précis et une structure optimisée.

Prompt 1 — Enrichissement News & Scoring Directionnel

Prompt 2 — Régime Macro

SYSTÈME : "Expert en macroéconomie et cycles économiques. Classifiez le régime
actuel parmi : Expansion, Stagflation, Récession, Stress Géopolitique."

INPUT : VIX, slope 10Y-3M, DXY change, Brent change, Gold change,
        Copper change, SPX vs MA200, CPI, PMI Manufacturing

OUTPUT JSON :
{
  "regime_dominant": "STAGFLATION",
  "score_dominant": 72,
  "regimes": {"expansion": 11, "stagflation": 72, "recession": 42, "stress_geo": 63},
  "indicateurs_cles": ["Brent +3.1%", "Cuivre -1.8%", "Pente -0.42%"],
  "duree_regime_estimee_jours": 45
}

Prompt 3 — Super Contexte

Prompt 4 — Méga-Prompt (Génération Patterns)

SYSTÈME : "Expert options trader spécialisé en géopolitique, macroéconomie et
volatilité implicite. Suggérer 3 à 5 patterns pour trader individuel ~1,000€
par position, horizon 3 mois, Interactive Brokers."

CONTEXTE MARCHÉ    : [Prix, VIX, Brent, DXY, Or, pente 10Y-3M...]
RÉGIME MACRO       : [Output Prompt 2 : STAGFLATION 72%...]
CONTEXTE GÉO       : [Output Prompt 1 : Geo Score 68, tensions par région...]
MÉTRIQUES OPTIONS  : [IV Rank, term structure, skew, PC Ratio par ticker...]
SUPER CONTEXTE     : [Output Prompt 3 : patterns fiables, trades récents, risques]

CONTRAINTES OBLIGATOIRES :
- Chaque pattern inclut : ticker, stratégie (strikes estimés), probabilité 0.0-1.0,
  horizon jours, contre-thèse, trigger invalidation, facteurs risque, taille Kelly%
- IV Rank doit correspondre à la stratégie (vendre vol si rank >75%)
- Ne pas suggérer patterns sur facteurs saturés sans réduction taille notée

FORMAT : JSON strict avec champs définis.

Prompt 5 — Surveillance des Triggers

Prompt 6 — Rapport IA Narratif

Une fois les patterns filtrés et validés algorithmiquement, ce prompt crée le rapport narratif visible dans la page "Rapport IA". Il explique le raisonnement, les patterns refusés et les risques à surveiller.

8. Tables de la Base de Données

Groupe 1 — Données de Marché & Signaux

Groupe 2 — IA & Patterns

Groupe 3 — Portefeuille & Trades

Groupe 4 — Phase 4 (IA Probabiliste) — Nouvelles Tables

Groupe 5 — Phase 5 (Cycle Context & Observabilité) — Nouvelles Tables v5.0

9. Guide Trader — Lire le Cockpit Page par Page

Page 1 — Dashboard

Regarder en premier : Bandeau supérieur — régime dominant + geo score. Si géo > 60 (rouge) ou VIX > 25 → journée à risque élevé.

Quand agir : Si "Nouveaux patterns disponibles" avec score > 70 → aller sur page Patterns avant l'ouverture de marché.

Page 2 — Radar Géopolitique

Onglet Actualités — regarder en premier : Geo Score global en haut à droite (rouge ≥ 75 = extrême). Sur chaque news, cliquer pour voir l'insight IA (phrase bleue en italique), les flèches directionnelles ⛽↑ 🥇↓ 📊↓ et le badge "🕊 résolution" si l'article signale une désescalade. Impact corrigé par l'IA affiché à droite (0–100).

Onglet Patterns — regarder en premier : Patterns classés par relevance (= keyword matching + alignement IA). Badge vert "🤖 IA aligné" = l'IA confirme la direction du pattern. Badge rouge "🤖 contre-signal" = les news pointent dans le sens inverse — ne pas ouvrir ce trade. La pertinence de base (pure keyword) est affichée en gris sous le score ajusté.

Quand agir : Pattern avec relevance ≥ 60% ET badge IA vert ET IV Rank du sous-jacent favorable → candidat prioritaire pour le cycle. Si badge rouge même sur relevance élevée → attendre confirmation de marché.

Page 3 — Marchés

Regarder en premier : Brent, Or, VIX, DXY — les 4 baromètres du régime. Ensuite ETF sectoriels (XLE, GLD, TLT).

Quand agir : Si XLE +3% ET VIX +8% le même jour → configuration "choc offre" → vérifier patterns énergie disponibles.

Page 4 — Régime Macro

Regarder en premier : Régime dominant et le badge "stable Xj" affiché à côté du score. Un régime stable depuis 5+ jours (lissage Bayésien actif) est fiable. "0j d'historique" = premier chargement, le bootstrap est en cours.

Comprendre le score % : Ce n'est pas une probabilité — c'est un score 0–100 d'accumulation de signaux concordants, lissé sur l'historique. Un score de 65% ne signifie pas "65% de chances". Deux scénarios à 60% et 55% indiquent une ambiguïté réelle.

Quand agir : Si deux régimes à moins de 10 points après lissage → le système maintient l'ancien dominant et le badge "stable" reste fixe. Signe de transition — ne pas ouvrir de positions fortement directionnelles.

Page 5 — Options Lab

Regarder en premier : Tableau IV Rank. Vert (IV Rank < 30%) = opportunités d'achat vol. Rouge (> 75%) = opportunités de vente vol.

Quand agir : TOUJOURS consulter avant de valider un pattern. Si le pattern suggère "long call XLE" mais IV Rank = 80% → l'achat est très cher → attendre un pullback de vol.

Page 6 — Patterns IA

Regarder en premier : Patterns classés par score décroissant. Ne considérer que les scores > 65. Vérifier taille Kelly et disponibilité en capital.

Quand agir : Valider = enregistrer l'intention. L'exécution est sur Interactive Brokers. Cliquer "Rejeter" évite la représentation dans les 2 prochains cycles.

Page — Éditeur de Patterns Géopolitiques

L'éditeur de patterns (PatternEditor) est la bibliothèque de tous les patterns actifs — intégrés et personnalisés. Il offre :

• Vue grille par défaut — affichage 2–3 colonnes adaptatif. Basculer en vue liste via le toggle ⊞ / ≡ en haut à droite.
• Filtres par classe d'actif — chips cliquables : ⚡ Énergie · 🥇 Métaux · 🌾 Agri · 📈 Actions · 📊 Indices · 💱 Forex · 📉 Taux. Click sur le chip actif = réinitialisation.
• Tri — trois modes : Date (plus récent en tête, défaut), Score IA (meilleur score du dernier cycle en tête), Prob. (probabilité déclarée décroissante).
• Filtre temporel — Tout / 7j / 30j (patterns ajoutés dans la période).
• Badge de résultat ("N résultats") affiché dès qu'un filtre autre que "Tous types" est actif.

Quand agir : Après chaque cycle IA, filtrer par classe d'actif puis trier par Score IA pour identifier les patterns les plus alignés avec le régime actuel. Utiliser le filtre "7j" pour revoir uniquement les ajouts récents de l'IA.

Page 7 — Portefeuille

Regarder en premier : Alertes de cluster (facteur saturé) en rouge. Puis P&L des positions matures (>60% horizon).

Quand agir : Position mature en profit +15% → prise de bénéfices partielle. Perte >20% avec trigger d'invalidation détecté → fermer immédiatement.

Page 8 — Trading Journal

Le Journal comporte 7 onglets : AI Cycles · Macro Regimes · Trade Ideas · Open · Closed · Geo Alerts · Not Logged.

Onglet Trade Ideas : Voir section 5b.3 — filtre par classe d'actif + catégorie thématique + Top N. Le ticker IBKR est accessible en expand de chaque ligne.

Onglet Risque Sim. — Surveillance du Portefeuille Simulé :

• Répartition par classe d'actif — barres horizontales colorées (⚡ Énergie, 🥇 Métaux, 🌾 Agri, 📈 Actions, 📊 Indices, 💱 Forex, 📉 Taux) avec compteurs bull/bear par classe et pourcentage du portefeuille total.
• Alertes rouge — Conflits directionnels : le système détecte automatiquement deux trades de sens opposés sur le même sous-jacent (ex. long call EUR/USD + short put EUR/USD). Chaque conflit affiche les IDs des trades impliqués, leur direction, leur date d'entrée et le pattern associé.
• Alertes jaune — Concentration excessive : une classe d'actif représentant > 35% du portefeuille simulé, ou 3+ trades sur le même sous-jacent, déclenchent une alerte de sur-exposition.
• Recommandations IA (panel bleu) : à chaque cycle, un agent GPT-4o-mini analyse les alertes détectées et génère un assessment en 2 phrases + une liste d'actions prioritaires (close_trade / rebalance / monitor) avec le sous-jacent et la raison. Mis à jour automatiquement après chaque cycle.
• Badge rouge sur l'onglet dès qu'un conflit directionnel existe — visible sans entrer dans l'onglet.

Onglet Ouverts (Mark-to-Market) :

• Chaque trade logué par le cycle affiche le P&L théorique en temps réel (prix actuel vs prix d'entrée), avec une barre Cible/Stop qui visualise la distance à l'objectif et au stop-loss.
• Badge 🎯 = objectif de gain atteint (ex. +30%). Badge 🛑 = stop-loss déclenché (ex. -50%). Ces seuils sont configurés dans Config → "Paramètres de sortie" et peuvent être surchargés trade par trade.
• Badge ⚠ NO DATA / NO ENTRY / NO LIVE en ambre sur l'underlying = données de prix manquantes pour ce trade, monitoring impossible.
• Bouton 🔒 (colonne de droite, scroll horizontal) → ouvre le modal de fermeture : saisir le prix de clôture, choisir le motif (Objectif / Stop-loss / Signal IA / Manuel), ajouter une note. Le P&L réalisé est calculé automatiquement.

Onglet Fermés :

• Banderole de statistiques : win rate, P&L moyen, P&L total, meilleur trade.
• Table complète avec dates d'entrée/sortie, durée de détention, P&L réalisé coloré, motif de fermeture, note libre.

Regarder en premier : Onglet Risque Sim. en premier — badge rouge sur l'onglet = conflit directionnel actif à résoudre. Puis Onglet Fermés → win rate sur les 30/60/90 derniers jours.

Quand agir : Conflit détecté → lire la recommandation IA et décider quel trade fermer. Badge 🎯 ou 🛑 dans l'onglet Ouverts → décider de fermer ou laisser courir. Le système n'agit jamais automatiquement — la confirmation humaine est toujours requise.

Page 9 — Rapport IA

Regarder en premier : Section "Risques à Surveiller" — liste les catalyseurs à calendrier connu (réunions Fed, publications PMI, élections).

Quand agir : Si catalyseur attendu dans les 5 prochains jours, vérifier que les positions ouvertes ne sont pas directement exposées.

Page 10 — Super Contexte

Lecture mensuelle. Vérifier que les patterns "obsolètes" (événements > 6 mois) sont archivés. Le texte narratif doit refléter la réalité actuelle, pas l'histoire.

Page 11 — Analytics

Métriques de santé : Brier Score (viser < 0.20), N effectif (viser > 3.0), taux de patterns validés vs rejetés (si < 30% validés → filtres trop stricts ou qualité IA insuffisante).

Quand agir : Win rate en tendance baissière sur 3 mois → le marché a changé, revoir les paramètres.

Page 12 — Analytics Avancées

Usage mensuel avancé. Contrôler la courbe de calibration Brier pour détecter une surconfiance croissante. Vérifier la matrice de transition pour ajuster les horizons selon la stabilité du régime.

Page 13 — Risk Dashboard

Regarder en premier : Alertes rouges (saturation facteur, drawdown élevé). Puis tableau Kelly par position.

Quand agir : OBLIGATOIREMENT avant toute nouvelle position. Vérifier que l'ajout ne fait pas monter HHI > 0.35 ou un facteur > 50%.

Page 14 — VaR Analysis

Regarder en premier : Les 3 cartes VaR (Historical / Parametric / Monte Carlo stressé) avec horizon 1d et confiance 95%. La VaR "stressée ×1.5" (Monte Carlo) est le pire cas — viser qu'elle reste en dessous de 2% du capital.

Kupiec Backtest : Vérifier que le taux de violations réel (jours où la perte dépasse la VaR) reste proche du taux attendu (5% pour confiance 95%). Un taux de violations >10% → le modèle sous-estime le risque → ajuster le lookback ou la volatilité par défaut.

Quand agir : Rolling VaR en hausse sur 3 semaines consécutives → réduire les positions ouvertes ou augmenter les stops. VaR Monte Carlo > 3% du capital → Risk Committee recommande de ne pas ouvrir de nouveau trade.

Page 15 — Position History

Usage : Comparer l'état du portefeuille simulé à deux instants distincts (A/B diff). Utile pour isoler l'impact d'un cycle IA : quelles positions ont été ajoutées, lesquelles ont été clôturées, quel est l'écart de P&L.

Quand agir : Si le diff montre des positions fermées automatiquement sans votre action → vérifier les logs système. Si une position "disparaît" entre deux snapshots → bug de cohérence à investiguer dans System Logs.

Page 16 — Backtest

Usage : Tester la performance historique d'une stratégie options sur un sous-jacent et une période donnés. La simulation utilise les données yfinance réelles et calcule le P&L d'une position roulante.

Limites : Le backtest ne modélise pas les coûts de transaction IBKR ni le slippage. Il simule l'achat à l'ouverture et la vente à l'expiration. Utile pour valider un pattern sur le passé, pas pour projeter le futur.

Page 17 — Calendar

Regarder en premier : Les événements "Major" (rouge ●●●) dans les 7 prochains jours — NFP, CPI, FOMC. Ces événements font monter l'IV dans les 48–72h précédentes puis la font s'effondrer après la publication (IV crush).

Opportunity Windows : Le panneau droit liste des fenêtres d'opportunité options pré-calculées (ex: "Pre-FOMC -3d → Straddle SPY · IV rises ahead of decision"). Ces fenêtres sont statiques — à utiliser comme point de départ, pas comme signal automatique.

Quand agir : Si un événement Major arrive dans 3–5 jours ET un pattern directeur sur l'indice est actif → envisager un straddle pour jouer la vol (achat avant event, vente juste avant publication).

Page 18 — System Logs

Usage principal : Diagnostiquer les cycles qui ont échoué, les erreurs API OpenAI, les timeouts yfinance.

Onglet System Logs : Filtre par Level (WARNING+/ERROR), Source (auto_cycle, iv_engine, portfolio_monitor), Cycle ID, Ticker, et plage de dates. Les lignes rouges = erreurs bloquantes à corriger. Les lignes orange = warnings à surveiller.

Onglet AI Context : Sélectionner un snapshot de cycle dans la liste de gauche pour voir exactement le contexte transmis à l'IA : macro (21 champs), news transmises (top impact), patterns scorés, cycle_meta. Bouton "Replay this cycle" re-exécute le méga-prompt sur ce contexte historique.

Quand agir : Si un cycle a produit des suggestions anormales → ouvrir le snapshot correspondant dans AI Context et analyser les inputs (régime? geo score? news dominante?). Si erreur répétée sur un ticker → vérifier si le ticker est retiré ou renommé sur yfinance.

Page 19 — Configuration

Révision trimestrielle : capital total, fraction Kelly, seuils de concentration.

Onglet Options — Parameters : IV Gate thresholds (Alert / Extreme), exit defaults (target % / stop-loss %), indicateurs techniques à activer par horizon, skew threshold pour alertes directionnelles.

Ne jamais modifier le modèle GPT en production sans tester sur un cycle complet. Ne jamais baisser le Kelly fraction en dessous de 1/4 (tailles trop petites pour couvrir les frais IBKR).

Pattern Lab (Options Lab) — Flux de Travail Détaillé

La page Patterns est le cœur opérationnel de GeoOptions. Voici le flux de travail typique d'un trader après chaque cycle :

10. Décisions de Conception — Pourquoi Pas Autrement ?

11. Glossaire

2c. Workflow Complet du Cycle — Pipeline de Calcul

Chaque étape du cycle automatique est documentée ici avec ses formules, données entrantes, et sorties — aucun calcul masqué, aucune boîte noire.

2c.1 Vue Synthétique du Pipeline (8 Phases)

2c.2 Démonstration des Calculs — Simulation Complète

Simulation d'un trade Bull Call Spread WTI du cycle du 23 juin 2026. Chaque valeur est calculable à la main.

12. Specialist Desks — Configuration par Asset Class

Les Specialist Desks modélisent la réalité d'un hedge fund multi-stratégies où chaque desk (forex, metals, agri, énergie, indices, crypto, obligations) a une culture, des drivers et des rapports critiques spécifiques que le trader généraliste ne connaît pas par défaut. En Phase 6 v2, chaque desk est enrichi de données de positionnement marché en temps réel : COT CFTC, Forward Curves, Surprise Index et scorer Hawk/Dove.

12.1 Architecture et Tables DB

Cinq tables dédiées (Phase 6) :

7 desks pré-configurés au démarrage :

12.2 Injection dans les Prompts IA

Le bloc Specialist Desks est injecté à deux endroits du pipeline :

Format du bloc injecté dans le prompt (exemple desk Energy enrichi v2) :

12.3 COT Positioning — CFTC Socrata

L'onglet COT Positioning affiche le positionnement spéculatif (non-commercial) hebdomadaire de 19 marchés, extrait directement de l'API publique CFTC (Socrata) sans clé API. Mise à jour chaque mardi soir (délai CFTC standard : données de vendredi publiées le mardi).

Métriques affichées par marché :

• net_pct_oi = (long − short) / open_interest × 100 — barre de positionnement net en % OI
• Badge LONG (>+5%), SHORT (<−5%), NEUTRAL
• Flèche directionnelle avec change_net hebdomadaire — détecte les rotations en cours

Interprétation opérationnelle :

12.4 Forward Curves

L'onglet Forward Curves compare le prix front-month au contrat M+3 pour 8 commodities (énergie + métaux + agri), via yfinance. La structure de courbe révèle la tension physique sur le marché sous-jacent.

Marchés couverts : WTI Crude (CL), Natural Gas (NG), Gold (GC), Silver (SI), Copper (HG), Corn (ZC), Wheat (ZW), Soybeans (ZS). Les tickers front-month et M+3 sont construits dynamiquement avec les codes mois CFTC (F=Jan, G=Feb, H=Mar, J=Apr, K=May, M=Jun, N=Jul, Q=Aug, U=Sep, V=Oct, X=Nov, Z=Dec).

12.5 Surprise Index

Pour chaque rapport dans le catalogue Specialist Desks, le trader peut saisir la valeur de consensus avant publication et l'actual après. Le système calcule automatiquement le surprise score = actual − consensus.

Endpoint : PUT /api/specialist-desks/reports/{id}/result — met à jour les trois colonnes atomiquement.

Les surprises récentes sont injectées dans le contexte IA de l'Étape 4b :

12.6 Hawk/Dove Text Scorer (GPT-4o-mini)

Disponible sur les desks Forex et Bonds, le scorer analyse le texte d'un rapport (discours de banquier central, communiqué Fed/ECB, minutes) et retourne une évaluation directionnelle sur l'axe Hawk / Dove. Pour les desks Energy/Metals/Agri, l'axe devient Bull / Bear.

Endpoint : POST /api/specialist-desks/score-text — accepte {"text": "...", "report_name": "FOMC Minutes", "desk": "bonds"}

13. Bibliothèque Patterns — Find Similar & Merge

Après chaque cycle, l'IA peut ajouter des patterns qui recoupent des patterns existants. La feature Find Similar permet de détecter et fusionner ces doublons tout en préservant toutes les données associées.

13.1 Analyse de Similarité GPT-4o-mini

Endpoint : POST /api/patterns/find-similar

Règle critique : ne jamais fusionner des directions opposées (bullish WTI + bearish WTI = deux scénarios valides du même régime, pas un doublon).

13.2 Fusion et Remapping Complet des Données

Endpoint : POST /api/patterns/merge — transaction atomique SQLite :

14. Calibration Progressive — IA vs Observé

L'expected_move_pct est initialement une estimation de GPT-4o du rendement option (levier inclus) si la thèse est confirmée. Ce n'est pas un calcul de pricing options (pas de Black-Scholes). La calibration progressive remplace progressivement cette estimation par le rendement réellement observé sur les trades matures.

14.1 Formule de Crédibilité et Blending

Modèle actuariel de crédibilité (Bühlmann-Straub simplifié) :

Progression du poids observé :

14.2 Affichage et Rapport de Cycle

Card PatternExplorer — MaturityBadge :

• Badge source coloré : Pure AI (gris) / Early data (bleu) / Mixed (violet) / Data-driven (vert)
• Barre dégradée slate→violet représentant le pourcentage de poids observé
• Grille 3 cases : Win rate Bayésien | Estimation IA (%) | Calibré (%)

Section Calibration dans le Rapport de Cycle :

• Barre globale avec le poids observé moyen sur tous les patterns actifs
• 4 compteurs (Pure AI / Early / Mixed / Data-driven)
• Table per-pattern : n trades, win rate, AI estimate → Calibré, avec code couleur source

Mise à jour automatique : update_bayesian_posteriors() est appelé à la fin de chaque cycle. Il recalcule simultanément les posteriors Beta(α,β) et les valeurs de calibration pour tous les patterns ayant des trades matures.