feat: options technical agent — IV/skew/term structure validation per trade

- New options_technical_agent.py: rule engine (IVR, skew, term structure, flow)
  + GPT-4o narrative per trade; verdict OK/WARN/ALERT + fit_score
- options_trade_assessments table in DB for Journal badge persistence
- auto_cycle.py step 5.2: assess newly logged trades after log_trade_entries;
  results embedded in cycle report
- suggest_patterns_from_market_context: +iv_context param + explicit IV→strategy
  rules in prompt (IVR<30%→Long, 30-60%→Spread, >60%→no naked long, >80%→short)
- Pre-fetch iv_context at step 1.9 so suggestion step gets strategy rules
- reports.py: /api/reports/assessments/latest + /assessments/{run_id} endpoints
- RapportIA.tsx: "Validation Technique Options" section with per-trade IVBar,
  VerdictBadge, issues list, GPT-4o analysis, optimal strategy suggestion

Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>

backend/services/ai_analyzer.py

@@ -818,6 +818,7 @@ def suggest_patterns_from_market_context(
     geo_score: Optional[Dict] = None,
     portfolio_lessons: Optional[Dict] = None,
     reliability_map: Optional[Dict] = None,
+    iv_context: str = "",
 ) -> List[Dict]:
     """Ask GPT-4o to propose new patterns based on current geo/market + macro regime context."""
     top_news = sorted(news, key=lambda x: x.get("impact_score", 0), reverse=True)[:12]
@@ -923,8 +924,32 @@ Leçons clés :
                 + "\n⚠️ Inspire-toi des patterns fiables. Évite de reproduire les patterns en bas de liste.\n"
             )
 
-    user = f"""Tu es un stratège géopolitique et financier senior.
-{macro_block}{geo_block}{lessons_block}{reliability_block}
+    iv_block = ""
+    if iv_context:
+        iv_block = f"""
+{iv_context}
+
+## ⚠️ RÈGLES STRICTES IV → STRATÉGIE (OBLIGATOIRE pour chaque suggested_trade)
+Le choix de stratégie doit tenir compte du COÛT de la volatilité implicite (IVR = IV Rank 52 semaines):
+
+| IVR          | Stratégie AUTORISÉE                                      | Stratégie INTERDITE          |
+|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|
+| < 30% (cheap)| Long Call, Long Put, Long Straddle                       | Iron Condor, Short Strangle  |
+| 30–60% (mod) | Bull Call Spread, Bear Put Spread                        | Long Straddle, Strangle naked|
+| 60–80% (cher)| Bull/Bear Spread, Cash-Secured Put                       | Long Call/Put naked          |
+| > 80% (pic)  | Iron Condor, Short Strangle, Covered Call, Cash-Secured Put | TOUTE option long naked   |
+
+Règles supplémentaires:
+- Skew put élevé (> 5 pts) → Long Put trop cher → préférer Bear Put Spread
+- Term structure backwardation → ne pas vendre la vol (vendeur piégé)
+- Si IVR inconnu → utiliser spreads débiteurs par défaut (neutre au coût de vol)
+- Long Straddle UNIQUEMENT si IVR < 25% ET catalyseur clairement identifié
+
+⚠️ INTERDICTION: Ne jamais suggérer "Long Call" ou "Long Put" (naked) si IVR > 60% sur ce ticker.
+"""
+
+    user = f"""Tu es un stratège géopolitique et financier senior, expert en options.
+{macro_block}{geo_block}{lessons_block}{reliability_block}{iv_block}
 ## Actualités géopolitiques du moment (triées par impact)
 {news_block}
 
@@ -938,6 +963,8 @@ En analysant ce panorama, propose 4 à 6 NOUVEAUX patterns géopolitiques qui so
 
 Ne reprend pas les patterns classiques connus (Middle East Oil Spike, Gold Flight to Safety, etc.) — propose des patterns SPÉCIFIQUES au contexte actuel, cohérents avec le régime macro.
 
+IMPORTANT — STRATÉGIE: Respecte ABSOLUMENT les règles IV→stratégie définies ci-dessus si l'IVR est connu.
+
 IMPORTANT — CHAMP expected_move_pct:
 Ce champ représente le RENDEMENT OPTION ATTENDU en % (levier inclus), PAS le mouvement du sous-jacent.
 Raisonne: si le sous-jacent bouge de X% dans la direction attendue, combien gagne l'option en %?
@@ -965,14 +992,14 @@ Retourne UNIQUEMENT ce JSON:
       "invalidation_probability": <float 0-1, probabilité que ce trigger d'invalidation se réalise dans l'horizon>,
       "suggested_trades": [
         {{
-          "strategy": "<Long Call|Long Put|Bull Call Spread|Bear Put Spread|Long Straddle>",
+          "strategy": "<Long Call|Long Put|Bull Call Spread|Bear Put Spread|Long Straddle|Iron Condor|Short Strangle|Cash-Secured Put|Covered Call — respecter règles IVR>",
           "underlying": "<ticker Yahoo Finance>",
-          "rationale": "<pourquoi ce trade dans ce contexte macro+géo>",
+          "rationale": "<pourquoi ce trade dans ce contexte macro+géo+vol>",
           "asset_class": "<classe>",
           "expected_move_pct": <float, RENDEMENT OPTION en % pour CE trade si thèse confirmée. Long Call: 80-250%, Spread: 40-120%, Straddle: 60-180%.>
         }},
         {{
-          "strategy": "<autre stratégie>",
+          "strategy": "<autre stratégie respectant les règles IVR>",
           "underlying": "<ticker Yahoo Finance>",
           "rationale": "<rationale>",
           "asset_class": "<classe>",