fix: filtres Journal de Bord — direction + asset_class tous onglets

Direction (Ouvert) : t.direction n'existe pas dans trade_entry_prices → utilisait
undefined, excluait tout. Remplacé par _isBearishStr(t.strategy) comme Fermés.

Asset class (Ouvert, Fermés, Non loggés) : l'IA retournait parfois "commodities",
"currencies", "fx", "equity" au lieu des clés canoniques. Double correction :
- Frontend : _normalizeAssetClass() mappe les variantes → energy|metals|agriculture|
  indices|equities|forex dans les 3 sections filtrées
- Backend database.py : _normalize_asset_class() appliqué à l'INSERT dans
  trade_entry_prices et skipped_trades (nouveaux trades normalisés au stockage)
- Prompt ai_analyzer.py : suggested_trades[].asset_class contraint à l'enum explicite

Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>

backend/services/ai_analyzer.py

@@ -1173,14 +1173,14 @@ Retourne UNIQUEMENT ce JSON:
           "strategy": "<Long Call|Long Put|Bull Call Spread|Bear Put Spread|Long Straddle|Iron Condor|Short Strangle|Cash-Secured Put|Covered Call — respecter règles IVR>",
           "underlying": "<ticker Yahoo Finance>",
           "rationale": "<pourquoi ce trade dans ce contexte macro+géo+vol>",
-          "asset_class": "<classe>",
+          "asset_class": "<energy|metals|agriculture|indices|equities|forex>",
           "expected_move_pct": <float, RENDEMENT OPTION en % pour CE trade si thèse confirmée. Long Call: 80-250%, Spread: 40-120%, Straddle: 60-180%.>
         }},
         {{
           "strategy": "<autre stratégie respectant les règles IVR>",
           "underlying": "<ticker Yahoo Finance>",
           "rationale": "<rationale>",
-          "asset_class": "<classe>",
+          "asset_class": "<energy|metals|agriculture|indices|equities|forex>",
           "expected_move_pct": <float, rendement option attendu en % pour ce trade spécifique>
         }}
       ]