feat: saxo

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2026-07-19 00:55:46 +02:00
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@@ -478,8 +478,8 @@ function ResultsTable({ results, onSelect }: { results: StrategyCandidate[]; onS
<th className="py-1 pr-3">Jambes</th>
<th className="py-1 pr-3 text-right">Score</th>
<th className="py-1 pr-3 text-right">P&amp;L net</th>
<th className="py-1 pr-3 text-right">Max gain</th>
<th className="py-1 pr-3 text-right">Max perte</th>
<th className="py-1 pr-3 text-right" title="À l'échéance de la jambe la plus proche, sous la même vue de vol que le scénario">Max gain</th>
<th className="py-1 pr-3 text-right" title="À l'échéance de la jambe la plus proche, sous la même vue de vol que le scénario">Max perte</th>
<th className="py-1 pr-3 text-right">Δ net</th>
<th className="py-1 pr-1"></th>
</tr>
@@ -777,8 +777,8 @@ export default function StrategyBuilder() {
<div className="stat-label">Coût spread broker</div>
<div className="text-lg font-bold text-amber-400">{fmtMoney(priced.broker_spread_cost)}</div>
</div>
<div className="card-sm">
<div className="stat-label">Max gain / Max perte</div>
<div className="card-sm" title="Borne théorique à l'échéance de la jambe la plus proche, sous la même vue de volatilité que votre scénario. Pour les structures mono-échéance (condor, butterfly...), c'est un calcul purement intrinsèque, indépendant de la vol. Le P&L net scénario est une valorisation avant échéance (mark-to-market) : sur une structure vendeuse de vega, un choc de vol important dans le scénario peut transitoirement le faire sortir de cette fourchette — risque vega réel, pas un bug.">
<div className="stat-label">Max gain / Max perte (à échéance)</div>
<div className="text-sm font-semibold">
<span className="text-emerald-400">{priced.max_gain != null ? fmtMoney(priced.max_gain) : ''}</span>
<span className="text-slate-500"> / </span>