feat: 50-signal macro engine — vol surface, sectors, EM, carry, long bonds

data_fetcher.py
- MACRO_GAUGE_CONFIG: 15 → 29 tickers (+silver, vvix, skew, ovx, gvz,
  usdjpy, xlk, xlf, xlp, xlu, eem, emb, fxi, tlt)
- 5 new derived metrics: silver_gold_ratio, xlk_xlp_momentum, xlf_spx_ratio,
  eem_spx_ratio, vol_surface_regime (composite classification)
- ThreadPoolExecutor max_workers raised to 20
- score_macro_scenarios: +15 new variables; each of 8 scenarios enriched
  with vol-surface (SKEW, VVIX), sector rotation (XLK, XLF, XLP, XLU),
  EM/carry (EEM, EMB, USDJPY), long bonds (TLT), silver signals

ai_analyzer.py
- macro_ctx: 5 → 21 fields per pattern (vol surface, sectors, EM, carry,
  long bonds, silver/gold ratio — all with interpretation comments)
- macro_section in scoring prompt: describes surface de vol regime, sector
  rotation, global/carry signals with explicit GPT instructions for pilier 3e
- DEFAULT_ANALYSIS_TEMPLATE: pilier 3e expanded with SKEW/VVIX/OVX/GVZ guidance

SIGNALS_FUTURES.md: reference document listing 30+ signals not yet
available (FRED, CFTC COT, EIA, Baltic Dry, LME, credit spreads,
hedge fund positioning, central bank balance sheets) with implementation
priority and cost estimate.

Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>

SIGNALS_FUTURES.md

@@ -0,0 +1,78 @@
+# Signaux non disponibles actuellement — Feuille de route
+
+Ce document liste les signaux macro et de marché que nous ne pouvons pas encore
+récupérer gratuitement via yfinance, et les sources qui les rendraient accessibles.
+
+---
+
+## A. Disponibles gratuitement mais non encore intégrés
+
+Ces sources sont accessibles sans abonnement — implémentation possible.
+
+| Signal | Source | Délai | Intérêt pour le trade |
+|--------|---------|-------|----------------------|
+| **CFTC Commitments of Traders (COT)** | cftc.gov (CSV hebdomadaire) | 3 jours ouvrés | Positionnement net des spéculateurs sur or, pétrole, blé, forex — signal de retournement contrarian fort |
+| **Baltic Dry Index (BDI)** | Scrapage web (Investing.com) | J+1 | Leading indicator du commerce mondial — baisse = ralentissement industriel global |
+| **Fed H.4.1 — Bilan de la Fed (weekly)** | federalreserve.gov (CSV) | 1 semaine | Expansion/contraction du bilan Fed = signal quantitative easing/tightening |
+| **US Money Supply M2** | FRED API (gratuit) | ~6 semaines | Croissance M2 → inflation future ; contraction M2 → récession (2022-2023 signal) |
+| **CNN Fear & Greed Index** | Scrapage CNN | J | Sentiment extrême (0 = peur max, 100 = avidité max) — contrarian signal timing |
+| **AAII Investor Sentiment Survey** | aaii.com (hebdo) | 1 semaine | % bulls/bears retail — extrêmes signalent retournement |
+| **FRED Economic Data (40+ séries)** | api.stlouisfed.org (gratuit) | Variable | CPI, PCE, taux chômage U6, leading indicators Conference Board, etc. |
+| **US 2Y Treasury yield** | yfinance `^IRX` proxy ou FRED | J | Segment le plus Fed-sensitive — différentiel 2Y/10Y = meilleur signal récession |
+| **Breakeven inflation 5Y (TIPS)** | FRED: T5YIE | J+1 | Taux réels implicites = ce que le marché anticipe pour l'inflation |
+| **Indice PMI manufacturier (ISM)** | Scrapage ou FRED | Mensuel | PMI < 50 = contraction manufacturière ; PMI > 55 = expansion forte |
+| **Google Trends (mots-clés macro)** | pytrends (gratuit) | J | "Recession", "unemployment", "inflation" — sentiment populaire précède souvent les données |
+| **Données OPEC production** | opec.org (PDF/RSS) | Mensuel | Production réelle vs quota = signal énergie avant les chiffres EIA |
+| **EIA Crude Oil Inventories** | eia.gov (CSV) | Hebdo (mercredi) | Stocks pétrole US = driver court terme du WTI |
+
+---
+
+## B. Nécessitent un abonnement payant (prix modéré)
+
+| Signal | Source | Coût estimé | Intérêt |
+|--------|---------|-------------|---------|
+| **CBOE Put/Call Ratio (temps réel)** | CBOE DataShop | ~$50/mois | Sentiment options en temps réel — P/C > 1.2 = panique = timing long |
+| **Gamma Exposure (GEX) SPX** | SpotGamma / SqueezeMetrics | ~$50-150/mois | Exposition gamma des market makers = niveaux magnétiques prix, vol des options |
+| **Options Flow (dark pools)** | Unusual Whales / FlowAlgo | ~$50-200/mois | Gros blocs institutionnels sur options = signal directionnel fort |
+| **Short Interest Ratio** | Ortex / S3 Partners | ~$100/mois | % float vendu à découvert = squeeze potential ou bearish conviction institutionnel |
+| **Credit Default Swaps (CDS IG/HY)** | Bloomberg / Markit | $500+/mois | Spread CDS direct = meilleur indicateur crédit (vs HYG qui est proxy) |
+| **VIX Term Structure (VX Futures)** | CBOE / IVolatility | ~$30/mois | Contango/backwardation exact de la courbe VIX futures — clé pour stratégies vol |
+| **Skew par sous-jacent (GLD, USO, etc.)** | IVolatility / OptionMetrics | ~$50/mois | Skew spécifique par ETF = évalue si les puts/calls sont chers sur TON sous-jacent |
+| **Insider Trading en temps réel** | OpenInsider (partiellement gratuit) | ~$50/mois pour alertes | Achats/ventes dirigeants = signal fondamental avant résultats |
+| **Earnings Revision Score** | Factset / Bloomberg | $500+/mois | Révisions de bénéfices = meilleur driver des actions sur 3-6 mois |
+
+---
+
+## C. Signaux structurellement difficiles à obtenir
+
+Ces données sont soit OTC, soit publiées avec un délai important, soit agrégées uniquement
+par des institutions qui ne les partagent pas publiquement.
+
+| Signal | Problème d'accès | Intérêt si disponible |
+|--------|-----------------|----------------------|
+| **Réserves d'or des banques centrales** | FMI publie avec 2-3 mois de délai ; achats réels souvent cachés | Demande physique institutionnelle = pression prix or moyen terme |
+| **Bilans détaillés BCE/PBoC/BoJ** | Données disponibles mais complexes à parser (formats hétérogènes, langues) | Expansion monétaire mondiale = signal reflation/inflation globale |
+| **Positionnement hedge funds (13F)** | SEC 13F = 45 jours de délai après fin du trimestre | Trop tardif pour le trading — anecdotique |
+| **Dettes souveraines EM (libellées en USD)** | Banque Mondiale, FMI — trimestriels/annuels | Signal de crise de dette EM avant que ça se voit sur EEM/EMB |
+| **Prix physiques vs prix futures (basis)** | OTC / brokers spécialisés matières premières | Basis pétrole = signal supply/demand physique réel vs spéculatif |
+| **Dark pool prints (actions)** | FINRA publie avec délai ; temps réel = ~$500+/mois | Flow institutionnel avant les mouvements visibles |
+| **Inventaires métaux LME (Cu, Al, Zn, Ni)** | LME.com — partiellement gratuit | Stocks physiques cuivre/aluminium = confirmation Dr Copper signal |
+| **Taux SOFR / repo overnight** | NY Fed publie J+1 — utilisable | Stress du marché repo = signal crise liquidité avant VIX |
+| **Global PMI composite (JP Morgan)** | IHS Markit / S&P — abonnement | PMI monde = leading indicator croissance globale avant EEM |
+| **Inflation swap rates (5Y5Y forward)** | Bloomberg uniquement | Anticipations inflation long terme des pros — différent du breakeven TIPS |
+
+---
+
+## D. Priorités d'implémentation suggérées
+
+Par ordre de valeur/effort :
+
+1. **FRED API (gratuit)** — M2, breakeven 5Y, US 2Y yield, leading indicators → ±2h de dev
+2. **CFTC COT (gratuit, hebdo)** — COT or + pétrole + blé → signal contrarian puissant → ±4h de dev
+3. **EIA inventories pétrole (gratuit)** — driver court terme WTI → ±2h de dev
+4. **CNN Fear & Greed (scrapage)** — sentiment composite → ±1h de dev
+5. **Baltic Dry Index (scrapage)** — commerce mondial → ±1h de dev
+6. **LME stocks cuivre** — confirmation signal cuivre → ±2h de dev
+7. **SpotGamma GEX** (~$50/mois) — niveaux gamma SPX → impact direct stratégie
+8. **CBOE P/C ratio** (~$50/mois) — timing options → impact direct
+9. **VIX term structure** (~$30/mois) → améliore pilier 3e