OpenSquared
b4f3089c58
feat: VaR/PnL schedulers + snapshots DB + page sur bouton
...
Backend:
- Tables var_snapshots + pnl_snapshots dans SQLite (contexte macro + prix tickers)
- var_service.py : save_var_snapshot, save_pnl_snapshot + fonctions get_*
- var_scheduler.py : threads APScheduler pour VaR (défaut 6h) et PnL (défaut 1h)
- router var.py : /run-now (POST compute+save), /latest, /snapshots, /pnl/run-now,
/pnl/latest, /scheduler/status, /scheduler/config
- main.py : démarrage des deux schedulers au startup
Frontend:
- VaRAnalysis.tsx : plus d'auto-fetch ; charge le dernier snapshot DB au mount ;
bouton "Calculer" → POST /run-now ; erreur backend = message clair ; historique
de snapshots sélectionnables
- Config.tsx : section "Schedulers VaR & PnL" dans l'onglet cycle avec toggle
enable/disable, intervalle, et boutons "Snapshot maintenant"
Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com >
2026-06-20 06:21:20 +02:00
OpenSquared
d64d1029bf
feat: page VaR Analyse avec approche delta Black-Scholes
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- Service var_service.py : calcul VaR Historique / Paramétrique / Monte Carlo
stressé (vol ×1.5) + CVaR par méthode, deltas BS par position, fallback
synthétique si yfinance indisponible
- Router /api/var/compute : paramètres confidence, horizon, lookback, IV défaut
- Page VaRAnalysis.tsx : cartes métriques %, montants EUR, histogramme retours,
VaR glissante 30j, tableau positions + deltas, backtest Kupiec pass/fail
- Route /var + nav sidebar « VaR Analyse »
Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com >
2026-06-19 23:15:39 +02:00
