OpenSquared
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d64d1029bf
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feat: page VaR Analyse avec approche delta Black-Scholes
- Service var_service.py : calcul VaR Historique / Paramétrique / Monte Carlo
stressé (vol ×1.5) + CVaR par méthode, deltas BS par position, fallback
synthétique si yfinance indisponible
- Router /api/var/compute : paramètres confidence, horizon, lookback, IV défaut
- Page VaRAnalysis.tsx : cartes métriques %, montants EUR, histogramme retours,
VaR glissante 30j, tableau positions + deltas, backtest Kupiec pass/fail
- Route /var + nav sidebar « VaR Analyse »
Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
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2026-06-19 23:15:39 +02:00 |
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