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data_fetcher.py - MACRO_GAUGE_CONFIG: 15 → 29 tickers (+silver, vvix, skew, ovx, gvz, usdjpy, xlk, xlf, xlp, xlu, eem, emb, fxi, tlt) - 5 new derived metrics: silver_gold_ratio, xlk_xlp_momentum, xlf_spx_ratio, eem_spx_ratio, vol_surface_regime (composite classification) - ThreadPoolExecutor max_workers raised to 20 - score_macro_scenarios: +15 new variables; each of 8 scenarios enriched with vol-surface (SKEW, VVIX), sector rotation (XLK, XLF, XLP, XLU), EM/carry (EEM, EMB, USDJPY), long bonds (TLT), silver signals ai_analyzer.py - macro_ctx: 5 → 21 fields per pattern (vol surface, sectors, EM, carry, long bonds, silver/gold ratio — all with interpretation comments) - macro_section in scoring prompt: describes surface de vol regime, sector rotation, global/carry signals with explicit GPT instructions for pilier 3e - DEFAULT_ANALYSIS_TEMPLATE: pilier 3e expanded with SKEW/VVIX/OVX/GVZ guidance SIGNALS_FUTURES.md: reference document listing 30+ signals not yet available (FRED, CFTC COT, EIA, Baltic Dry, LME, credit spreads, hedge fund positioning, central bank balance sheets) with implementation priority and cost estimate. Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
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Signaux non disponibles actuellement — Feuille de route
Ce document liste les signaux macro et de marché que nous ne pouvons pas encore récupérer gratuitement via yfinance, et les sources qui les rendraient accessibles.
A. Disponibles gratuitement mais non encore intégrés
Ces sources sont accessibles sans abonnement — implémentation possible.
| Signal | Source | Délai | Intérêt pour le trade |
|---|---|---|---|
| CFTC Commitments of Traders (COT) | cftc.gov (CSV hebdomadaire) | 3 jours ouvrés | Positionnement net des spéculateurs sur or, pétrole, blé, forex — signal de retournement contrarian fort |
| Baltic Dry Index (BDI) | Scrapage web (Investing.com) | J+1 | Leading indicator du commerce mondial — baisse = ralentissement industriel global |
| Fed H.4.1 — Bilan de la Fed (weekly) | federalreserve.gov (CSV) | 1 semaine | Expansion/contraction du bilan Fed = signal quantitative easing/tightening |
| US Money Supply M2 | FRED API (gratuit) | ~6 semaines | Croissance M2 → inflation future ; contraction M2 → récession (2022-2023 signal) |
| CNN Fear & Greed Index | Scrapage CNN | J | Sentiment extrême (0 = peur max, 100 = avidité max) — contrarian signal timing |
| AAII Investor Sentiment Survey | aaii.com (hebdo) | 1 semaine | % bulls/bears retail — extrêmes signalent retournement |
| FRED Economic Data (40+ séries) | api.stlouisfed.org (gratuit) | Variable | CPI, PCE, taux chômage U6, leading indicators Conference Board, etc. |
| US 2Y Treasury yield | yfinance ^IRX proxy ou FRED |
J | Segment le plus Fed-sensitive — différentiel 2Y/10Y = meilleur signal récession |
| Breakeven inflation 5Y (TIPS) | FRED: T5YIE | J+1 | Taux réels implicites = ce que le marché anticipe pour l'inflation |
| Indice PMI manufacturier (ISM) | Scrapage ou FRED | Mensuel | PMI < 50 = contraction manufacturière ; PMI > 55 = expansion forte |
| Google Trends (mots-clés macro) | pytrends (gratuit) | J | "Recession", "unemployment", "inflation" — sentiment populaire précède souvent les données |
| Données OPEC production | opec.org (PDF/RSS) | Mensuel | Production réelle vs quota = signal énergie avant les chiffres EIA |
| EIA Crude Oil Inventories | eia.gov (CSV) | Hebdo (mercredi) | Stocks pétrole US = driver court terme du WTI |
B. Nécessitent un abonnement payant (prix modéré)
| Signal | Source | Coût estimé | Intérêt |
|---|---|---|---|
| CBOE Put/Call Ratio (temps réel) | CBOE DataShop | ~$50/mois | Sentiment options en temps réel — P/C > 1.2 = panique = timing long |
| Gamma Exposure (GEX) SPX | SpotGamma / SqueezeMetrics | ~$50-150/mois | Exposition gamma des market makers = niveaux magnétiques prix, vol des options |
| Options Flow (dark pools) | Unusual Whales / FlowAlgo | ~$50-200/mois | Gros blocs institutionnels sur options = signal directionnel fort |
| Short Interest Ratio | Ortex / S3 Partners | ~$100/mois | % float vendu à découvert = squeeze potential ou bearish conviction institutionnel |
| Credit Default Swaps (CDS IG/HY) | Bloomberg / Markit | $500+/mois | Spread CDS direct = meilleur indicateur crédit (vs HYG qui est proxy) |
| VIX Term Structure (VX Futures) | CBOE / IVolatility | ~$30/mois | Contango/backwardation exact de la courbe VIX futures — clé pour stratégies vol |
| Skew par sous-jacent (GLD, USO, etc.) | IVolatility / OptionMetrics | ~$50/mois | Skew spécifique par ETF = évalue si les puts/calls sont chers sur TON sous-jacent |
| Insider Trading en temps réel | OpenInsider (partiellement gratuit) | ~$50/mois pour alertes | Achats/ventes dirigeants = signal fondamental avant résultats |
| Earnings Revision Score | Factset / Bloomberg | $500+/mois | Révisions de bénéfices = meilleur driver des actions sur 3-6 mois |
C. Signaux structurellement difficiles à obtenir
Ces données sont soit OTC, soit publiées avec un délai important, soit agrégées uniquement par des institutions qui ne les partagent pas publiquement.
| Signal | Problème d'accès | Intérêt si disponible |
|---|---|---|
| Réserves d'or des banques centrales | FMI publie avec 2-3 mois de délai ; achats réels souvent cachés | Demande physique institutionnelle = pression prix or moyen terme |
| Bilans détaillés BCE/PBoC/BoJ | Données disponibles mais complexes à parser (formats hétérogènes, langues) | Expansion monétaire mondiale = signal reflation/inflation globale |
| Positionnement hedge funds (13F) | SEC 13F = 45 jours de délai après fin du trimestre | Trop tardif pour le trading — anecdotique |
| Dettes souveraines EM (libellées en USD) | Banque Mondiale, FMI — trimestriels/annuels | Signal de crise de dette EM avant que ça se voit sur EEM/EMB |
| Prix physiques vs prix futures (basis) | OTC / brokers spécialisés matières premières | Basis pétrole = signal supply/demand physique réel vs spéculatif |
| Dark pool prints (actions) | FINRA publie avec délai ; temps réel = ~$500+/mois | Flow institutionnel avant les mouvements visibles |
| Inventaires métaux LME (Cu, Al, Zn, Ni) | LME.com — partiellement gratuit | Stocks physiques cuivre/aluminium = confirmation Dr Copper signal |
| Taux SOFR / repo overnight | NY Fed publie J+1 — utilisable | Stress du marché repo = signal crise liquidité avant VIX |
| Global PMI composite (JP Morgan) | IHS Markit / S&P — abonnement | PMI monde = leading indicator croissance globale avant EEM |
| Inflation swap rates (5Y5Y forward) | Bloomberg uniquement | Anticipations inflation long terme des pros — différent du breakeven TIPS |
D. Priorités d'implémentation suggérées
Par ordre de valeur/effort :
- FRED API (gratuit) — M2, breakeven 5Y, US 2Y yield, leading indicators → ±2h de dev
- CFTC COT (gratuit, hebdo) — COT or + pétrole + blé → signal contrarian puissant → ±4h de dev
- EIA inventories pétrole (gratuit) — driver court terme WTI → ±2h de dev
- CNN Fear & Greed (scrapage) — sentiment composite → ±1h de dev
- Baltic Dry Index (scrapage) — commerce mondial → ±1h de dev
- LME stocks cuivre — confirmation signal cuivre → ±2h de dev
- SpotGamma GEX (~$50/mois) — niveaux gamma SPX → impact direct stratégie
- CBOE P/C ratio (~$50/mois) — timing options → impact direct
- VIX term structure (~$30/mois) → améliore pilier 3e