# CTRM Reporting Notes

Date: 2026-05-24

## Source de reference

- Les rapports de position CTRM lisent `valuation.valuation.line`.
- Cette table conserve la derniere valuation disponible pour les lots
  physiques, fees, derivatives et autres lignes de position.
- Les lignes historiques restent dans `valuation.valuation`.
- La valuation tourne toutes les nuits; elle est donc la meilleure source pour
  les reports de position operationnels.

## Architecture Global Reporting

- `Positions`
  - `Physical Position`
  - `Financial Position`
  - `Net Consolidated Position`
  - `Hedge Coverage`
- `P&L`
- `Risk`
- `Operations & Logistics`
- `Finance & Accounting`

## P&L

- `Realized P&L` lit aussi `valuation.valuation.line`.
- Le critere de realisation est parametre dans le contexte du report.
- Defaut retenu: achat et vente factures (`Purchase and Sale Invoiced`).
- Autres vues utiles:
  - vente facturee seule;
  - achat facture seul;
  - toutes les lignes valorisees.
- `Mark-to-Market` lit la derniere valuation et compare `mtm` a `amount`
  via une colonne `MTM Delta`.
- `P&L Explain` decompose le P&L en blocs auditables:
  - physical;
  - fees;
  - derivatives;
  - MTM delta.
- `P&L by Dimension` joint les dimensions analytiques portees par les achats
  et ventes. Si un contrat porte plusieurs dimensions, une ligne peut etre
  presente sur plusieurs axes; filtrer par dimension pour une analyse sans
  double comptage inter-axes.
