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laurentbarontini 52459a267b Pricing manual
2026-06-11 10:49:05 +02:00

9.0 KiB
Raw Blame History

Pricing, basis et fixing

Langue : fr Statut : migration partielle Derniere verification code : 2026-05-25

Cette page consolide les regles de pricing trade autour des composants, des periodes de prix, des periodes d'application, du fixing manuel et du prix final des lignes achat / vente.

A retenir

Resume operationnel Une ligne trade peut etre en prix fixe, basis ou EFP. En basis, le prix de base vient d'un ou plusieurs composants de fixing. Chaque composant lit une courbe de prix, construit des dates de prix, applique ces prix sur des dates d'application, puis alimente le prix de la ligne via un summary.

Sujet Regle courte
Composant Un pricing.component appartient a une ligne achat ou vente.
Courbe La courbe principale est price_index.
Matrix Une matrix peut alimenter un composant de fixing, avec ligne generique ou conditions.
Pricing period Definit les dates ou lire les prix sur la courbe.
Application period Definit les dates ou appliquer les tranches de fixing.
AVG Utilise la moyenne progressive des prix lus.
LAST Autorise la courbe a reprendre le dernier prix connu si la date n'a pas de prix.
Pricing rows Les lignes pricing.pricing portent quantite fixee, non fixee et prix EOD.
Summary Le summary remonte la derniere ligne de pricing du groupe.
Prix ligne En basis, unit_price est le prix base hors premium. 
pricing.component
        |
        v
pricing.trigger
        |
        +--> pricing period      --> dates de lecture curve
        |
        +--> application period  --> dates de fixing
                                      |
                                      v
                               pricing.pricing
                                      |
                                      v
                          purchase/sale pricing summary
                                      |
                                      v
                              line.unit_price

Regles consultant

BR-PT-PRI-001 - Le premium fait partie du prix economique

Source: BR-PT-008

Point Regle
Prix visible unit_price reste le prix de base hors premium.
Prix economique Le montant utilise unit_price + premium.
Basis Le premium s'ajoute aussi quand le prix base vient du fixing.
Documents commerciaux Une ligne basis peut afficher le premium comme prix visible selon le contexte document.
Valuation Le premium doit etre pris en compte dans les lignes valorisees.

Point cle Le premium n'est pas un composant de fixing. Il reste porte par la ligne commerciale, mais il fait partie du prix economique utilise pour les montants.

BR-PT-PRI-002 - Linked currency

Source: BR-PT-009 et BR-PT-010

Point Regle
Activation linked_price, linked_currency et linked_unit deviennent obligatoires.
Saisie Le prix et le premium peuvent etre saisis dans le repere lie.
Conversion Les calculs internes convertissent vers la devise / unite de la ligne.
Basis En basis + linked currency, linked_price represente le basis brut hors premium.
Amount Le montant ajoute le premium converti.

BR-PT-PRI-003 - Pricing manuel

Source: BR-PT-016 et doublon historique BR-PT-015

Colonne Role
pricing_date Date de saisie du fixing.
quantity Quantite fixee ce jour.
settl_price Prix de marche saisi.
fixed_qt Cumul des quantites fixees.
fixed_qt_price Prix moyen pondere du cumul fixe.
unfixed_qt Solde restant a fixer.
unfixed_qt_price Dernier prix disponible de la courbe du composant pour le solde non fixe, avec fallback sur settl_price si aucune courbe exploitable n'est disponible.
eod_price Prix economique courant de la ligne de fixing.
last Derniere ligne du groupe, utilisee par le summary.

Saisie utilisateur En manuel, l'utilisateur renseigne seulement quantity et settl_price. Les cumuls, le prix moyen, le solde non fixe et last sont recalcules par le systeme.

BR-PT-PRI-004 - Pricing automatique par composant

Etape Effet metier
Composant L'utilisateur choisit une courbe, un calendrier et active Auto.
Source curve Le systeme lit les prix depuis price_index.
Source matrix Le systeme lit les prix depuis price_matrix.line.
Trigger L'utilisateur definit une periode de prix et une periode d'application.
Lecture prix Le systeme lit les prix de la courbe sur les dates de pricing.
Application Le systeme cree une ligne de pricing par date d'application.
Quota La quantite fixee par date correspond a la quantite de ligne divisee par le nombre de dates d'application.
Moyenne Si AVG est coche, le prix fixe utilise la moyenne progressive.
Fallback prix Si LAST est coche, la courbe peut reprendre le dernier prix disponible.
Cut-off Pricing date max arrete la generation apres cette date.
Ratio negatif Un ratio -100% soustrait le composant du prix basis. 
Prix lus:        P1   P2   P3   P4
Application:     A1   A2   A3   A4
Quantite fixee:  Q/4  Q/4  Q/4  Q/4
Summary:         derniere ligne marquee last

BR-PT-PRI-005 - Mode From / To manuel

Cas Regle
Pas de pricing_period L'utilisateur peut saisir From / To cote pricing.
Pas de application_period L'utilisateur peut saisir From / To cote application.
Application vide Par defaut, l'application reprend la meme fourchette que le pricing manuel.
Calendrier present Les jours fermes du calendrier sont exclus.
Calendrier absent Tous les jours calendaires de la fourchette sont utilises.
Lecture curve Les prix sont lus sur les dates de la fourchette pricing.
Application fixing Les lignes de fixing sont creees sur les dates de la fourchette application.

Exemple simple Pricing 01/04 -> 05/04, Application vide. Le systeme lit les prix du 1 au 5 avril et cree les applications sur ces memes dates, sauf jours exclus par le calendrier si un calendrier est renseigne.

BR-PT-PRI-006 - Matrix de premium ou spread

Cas Regle
Matrix generique Une ligne matrix sans origin, destination, product ni quality s'applique comme fallback global.
Matrix conditionnelle Une ligne avec origin, destination, product ou quality est prioritaire si elle correspond a la ligne trade.
Prix price_value est converti vers l'unite / devise de la ligne si la matrix les renseigne.
Validite valid_from et valid_to limitent la periode d'utilisation de la matrix.
Calendrier Si le composant n'a pas de calendrier, le calendrier de la matrix est utilise.
Soustraction Pour soustraire un premium, mettre le ratio du composant a -100%.

Usage premium simple Creer une matrix avec une ligne sans condition et price_value = 45, puis ajouter un composant de type Matrix sur la ligne trade. Avec un ratio -100%, ce composant diminue le prix basis de 45 dans le repere de la ligne.

Section developpeur

Modeles pivots

  • Composant : pricing.component
  • Trigger : pricing.trigger
  • Periode relative : pricing.period
  • Ligne de fixing : pricing.pricing
  • Summary achat : purchase.pricing.summary
  • Summary vente : sale.pricing.summary
  • Ligne achat : purchase.line
  • Ligne vente : sale.line
  • Courbe : price.price
  • Valeur de courbe : price.price_value
  • Calendrier : price.calendar

Methodes principales

  • pricing.trigger.getPricingListDates()
  • pricing.trigger.getApplicationListDates()
  • pricing.trigger.getListDates()
  • pricing.trigger.getprice()
  • purchase.line.check_pricing()
  • sale.line.check_pricing()
  • purchase.line.generate_pricing()
  • sale.line.generate_pricing()
  • pricing.pricing._sync_manual_values()
  • pricing.pricing._sync_manual_last()
  • purchase.pricing.summary.table_query()
  • sale.pricing.summary.table_query()

Points d'attention actuels

Sujet Etat
fallback composant Champ present, logique metier encore portee par trigger.last.
last trigger Signifie dernier prix disponible sur la curve.
last pricing Signifie derniere ligne du groupe pour le summary.
Matrix Disponible dans le fixing auto, avec fallback generique et priorite aux lignes conditionnelles.
prDate / apPrice Variables intermediaires historiques peu exploitees.
AVG Moyenne progressive calculee sur la liste des prix lus.

Tests proches

  • modules/purchase_trade/tests/test_module.py
  • Couverture existante :
    • champs manuels readonly / editable ;
    • recalcul du pricing manuel ;
    • unicite logique du last par groupe ;
    • fallback quantity si quantity_theorical est vide ;
    • controle que le composant appartient a la ligne courante.
  • Tests a maintenir :
    • From / To manuel sans calendrier ;
    • From / To manuel avec calendrier ;
    • application vide qui reprend la fourchette pricing ;
    • comportement AVG / LAST.
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