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Valuation, PnL, MTM

Statut: migration partielle

BR-PT-VAL-001 - La valuation couvre achat, vente et sale-first

Source: BR-PT-004, BR-PT-006, BR-PT-011

Regle consultant

Le PnL doit exister pour les achats et pour les ventes, meme quand une vente n'est pas encore matchee a un achat.

Notes developpeur

• Une sale.line non matchee doit generer au minimum sale priced, sale fee et derivative si applicable.
• Une sale basis sans detail de prix doit quand meme produire une ligne a zero ou au prix economique fallback selon la regle applicable.
• Ne pas attacher arbitrairement une sale unique si plusieurs sales sont matchees au meme ouvert.

BR-PT-VAL-002 - References de valuation

Source: BR-PT-005

Regle consultant

La reference de PnL doit decrire la nature de la ligne valorisee: achat ou vente, ouverte ou physique.

Notes developpeur

• References autorisees: Purchase/Open, Purchase/Physic, Sale/Open, Sale/Physic.
• Un lot virtuel ne doit pas sortir avec une reference physique.

BR-PT-VAL-003 - MTM hors fees

Source: BR-PT-007

Regle consultant

Le mark-to-market s'applique aux prix et aux derives, pas aux frais.

Notes developpeur

• MTM autorise pour pur. priced, sale priced, derivative.
• Fees hors MTM: pur. fee, sale fee, shipment fee, line fee.
• Pour les fees: mtm_price, mtm, strategy doivent rester vides.